"Инновация" #3. Портфельная теория. | TRADERNET

"Инновация" #3. Портфельная теория.


У НТ есть калькуляторы: http://www.nettrader.ru/education/calc Да да, сам узнал только сегодня. Там вы можете посчитать всякие мелочи. Хорошо. Но давайте глянем немного иначе.


Большая часть материалов, которые мы видим по фондовой бирже, ориентирована на трейдеров. Т.е. на тех, кто занимается активной торговлей. А что есть для тех, кто не понимает всяких там каналов, флетов и всего подобного? Да особо-то и ничего. Либо это углубления, либо слишком поверхностная информация, либо она разбита на неоправданное количество частей. На мой взгляд, всё должно быть проще: вот вам сложный процент, вот вам диверсификация (для не знающих - крайне страшное слово кстати), вот что такое ребалансировка, и конечно вот портфельная теория. На последнем как раз и хотелось бы остановиться.


Как вы знаете, я занялся подобным вопросом и составляю свой портфель на 3-5 ближайших лет (первая часть: https://tradernet.ru/feed/postId/51028 и вторая часть: https://tradernet.ru/feed/postId/72596). Приходится изучать много материала и часто не хватает то какого-нибудь калькулятора, то чьего-то мнения, то ещё каких-то данных.



Суть предложенной «инновации» - калькулятор для долгосрочного инвестирования. Нет, понятное дело, не тот, который по нажатию кнопки выдаёт приближенный к идеальному портфель. Но тот, который по заданным параметрам, таким как предпочтительные сектора, рынки, инструменты, сроки - выдаст математическое ожидание (прошлую доходность), риски (СКО) и прочие чуть менее полезные вещи. Т.е. это не «рекомендатор», а скорее «помощник» при построении собственного портфеля.


Да, конечно, человек который составляет портфель сам от и до - более подвержен тому, чтобы следовать намеченному плану, чем тот, кто воспользовался калькулятором. Но здесь двояко, потому что Вася может просто поиграться, а вот Пете это может сэкономить уйму времени, чтобы не вычислять всё самому.


Добавим сюда студентов из инновации-1 и инновации-2, и получим инструмент, который может дать хорошее представление о том, что такое инвестирование. Уж куда интереснее, чем обычный график сложного процента. 


Для интересующихся:

1. О портфельной теории Марковица: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0


2. Портфельный анализ: http://www.financetoys.com/portfolio/portfoliorus.html


3. Можно сказать, что готовый алгоритм для создания описанного выше: http://www.financetoys.com/portfolio/markrus.htm

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign