Бархатная зима и майский ужас | TRADERNET

Бархатная зима и майский ужас

Бархатная зима и майский ужас

Хочу рассказать Вам, как я торгую. Когда-то давно я затеял разбор собственных полетов, который привел меня к выводам о том, что торговал я не системно. Результат такой торговли был плачевным – просадка в половину депозита. Почти отчаявшись, я стал больше читать и обнаружил нашего коллегу – Владимира Рязанцева. Посты грамотные, все понятно, доступно. Посмотрел на несколько прогнозов, размещенных им здесь на трейдернете и обнаружил, что в отличие от прогнозов аналитиков на разных новостных и околофинансовых ресурсах, его материалы довольно однозначны, точны, а главное - сбывались. Я подписался на его рассылку в декабре прошлого года и торгую с тех пор опираясь на нее.

Это не реклама, не беспокойтесь, дальше буду писать об общей проблеме трендовой торговли. Теперь пришло время анализировать системные результаты и новые ошибки.

Общая проблема – флэт.

Время, когда тренд выражен весьма благоприятно и позволяет совершать много хороших сделок. По системе Владимира я получил отличный результат за январь, февраль и март, но апрель показал снижение (хоть и в плюсе, но хуже чем 1 квартал), а май выходит совсем провальным.

Система.

Система Владимира трендовая, сигналы четкие, риски понятные, цели – тоже. В любой момент времени она позволяет быть уверенным, что сильное движение не пройдет мимо, отсекает откровенные провалы и распределяет риски.

Части ошибок, допущенных мной ранее, благодаря системности и подсказкам, удалось избежать. Базовые правила работают и за ними нужно следить на уровне инстинктов:

1) Диверсификация – я регулярно торгую семью инструментами, вместо двух – трех, как это делал раньше;

2) Сумма позиции по всем семи инструментам примерно одинакова;

3) Стоп-лосс – обязательное условие;

4) Закрываю трейды частями и на уровнях более стоп-лоссов в соотношении 2 к 1 (или лучше);

5) Стоп-лосс каждый день двигается;

6) Никакой намеренной торговли внутри дня, никакого скальпинга;

7) Все решения об открытии или закрытии сделки должны быть обоснованы.

Свои грабли – любимые.

Немного разобравшись в системе, я, разумеется, решил, что умнее всех и время от времени делаю свои собственные ошибки, отклоняясь от рекомендаций. Единственное правило, которое я соблюдаю при собственных экспериментах – ограничиваю заранее риск и заранее же с ним мирюсь. Сделки я совершал вне системы, но всегда устанавливал для себя, что тут я могу позволить себе потерять 10 тысяч, а вот тут – 5 тысяч. Опыта прибавляется, а денег – нет.

Самоанализ.

Прошедшие выходные были свободны и я занялся самоанализом. Ниже табличка, в которую я перенес данные из аналитики на странице трейдернет и прокомментировал все трейды для самого себя. По каждому случаю я прошелся по графикам, посмотрел значения индикаторов, рекомендации и посчитал отклонения. Всего такому анализу было подвергнуто около 80 трейдов (на картинке – часть информации).


Выводы просты:

1) Уход от системы неизменно приводит к убытку;

2) Риски, подходящие для торговли в тренде, приводят к убытку на флэте;

3) Большинство прибыльных или убыточных трейдов становились таковыми уже в течение ближайших нескольких часов после открытия и крайне редко цена уходила сначала против позиции, а потом возвращалась и достигала поставленной цели;

Гипотеза.

Учитывая статистику, я стал склоняться к применению системы Владимира с некоторой модификацией.

1) При открытии позиции, когда еще не понятно, состоялся выход из флэта или нет, стопы выставлять: минимальные – 0,5%, максимальные – половина от прошлой дневной свечи;

2) При выходе позиции на флэте более +0,5% стоп двигать вплоть до безубытка;

3) При открытии позиций на флэте использовать в качестве сигнала обновление не предшествующего экстремума, а самого большего (меньшего) из всего диапазона.

Если обстоятельства сложатся благоприятно для срабатывания стратегии без модификаций, то модификация даст результат хуже, но если все плохо и флэт нещадно продолжается, то потери окажутся заметно ниже.

Мониторинг.

Так уж получилось, что для ведения собственной статистики мне не совсем подходят график и данные, предлагаемые страницей с портфелем. Для отслеживания в ежедневном режиме я создал собственный индекс себя, на определенную дату приравнял его 1000 пунктов и с тех пор веду статистику с учетом всех комиссий, баллов, налогов и прочего (то есть только то, что могу завтра вывести на счет), а параллельно веду учет суммы вложений с затратами (заведенные средства). Сегодня индекс увы скатился на значение 982, то есть результат за период наблюдений -1,77%.


А в завершение, вот Вам фото замечательного города, сделанное мной во время прогулки на выходных, когда я как раз и размышлял о торговле.


Скоро белые ночи, красота!

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign