Online broker | TRADERNET

Валютная переоценка в excel :-)

Валютная переоценка в excel :-)

кто-нибудь увлекается?

по мере появления валютных позиций в портфеле, появилась необходимость в рублёвой их оценке на определенную дату. для этого нужно доставить курс валюты на дату.

21 век же на дворе? я не думал, что с доставкой курса доллара будут сложности...

оказалось, что excel может подставлять только текущие курсы. исторических данных нет.

поэтому рекомендуется создать файл или отдельный лист исторических данных, который будет наполняться с сайта например цбрф, благо инструмент в эксель для этого вроде есть. и уже...

5 лет счёту.Пересиживание против лосей.


Этот год вообщем то сложился очень продуктивным для инвесторов.Инвесторы тупо сидели в дивидендных бумагах,получали и реинвестировали дивиденды и доили мощный аптренд...и это на самом деле ключевой момент во всей этой истории.Рынок даёт заработать,компании генерят прибыль,просто нужно системно и скурпулёзно подбирать эти денежки с пола...эти денежки небольшие ,маленькие. скучные.нудные но оборачивая их годами во всю эту историю начинают подключаться масштабирование и...

Заметки по портфелю 14

Заметки по портфелю 14

тж рекламирует как вложение своб дс fxmm взял на пробу можете понаблюдать что из этого получится

откупил нлмку . все берут и я тож хапнул

с втбуй продешевил кажись. ктож знал, что эти три буквы умеют расти не только вниз) хоть убыток закрыл по ним

Об опасности анализа краткосрочных данных

Я тут балуюсь с выгруженными из разных источников данными с 2014 года по инструментам, легко доступным в России – ETFами от FinEx, некоторыми ПИФами, депозитами, а также портфелями, составленными их этих инструментов. И, пожалуй, один из важных выводов, который просится сделать на основе анализа этих данных, это вывод о крайне высокой вероятности сделать неверные выводы по данным за короткие периоды времени.

Судите сами.

Вот поведение капитала нарастающим итогом, вложенного в различные финансовые инструменты в декабре 2013 года. Все инструменты – в рублях или...

НПФ могут обязать раскрывать инвестпортфели уже с июня


Документ, согласно которому НПФ должны будут раскрывать состав инвестиционных портфелей, может вступить в силу уже в июне текущего года.

НПФы должны будут раскрывать информацию о составе инвестиционных портфелей обязательного пенсионного страхования, а также информацию о составе средств пенсионных резервов.

Эти данные должны отражать состояние на последний день каждого месяца по истечении 6 месяцев с даты, на которую приводятся...

Моя 86-летняя мама — нечаянный маркет-таймер — Asset Allocation


Рик Ферри

Источник: Forbes.com

7 апреля 2019 г.

/маркет-таймер (англ. market-timer) – человек, выбирающий время операций на рынке – прим. переводчика/

Я управляю инвестиционным портфелем моих родителей уже 20 лет. Это несложно. Их деньги равномерно распределены между двумя индексными фондами широких рынков; индексный фонд всех акций США и индексный фонд среднесрочных корпоративных облигаций. Это так просто, как только возможно, и это чудесно работало.

Моя...

Заметки по портфелю 13

Заметки по портфелю 13

всем привет.

в связи с плотной занятостью, особо нет времени отчеты тут строчить) да и не нужны они особо никому))

скажу лишь, что все идет по заранее намеченному плану.

 состряпал я любимой тещеньке дивидендный пирог)

Картинка: Акции США vs. международные

Картинка из твиттера Меба Фабера со ссылкой на Vanguard Group. Относительное превосходство акций США над международными (т.е. кроме США) акциями – график выше нулевой оси; и наоборот, проигрыш акций США международным (кроме США) акциям – график ниже нулевой оси. 


Выводы (Фабера и Vanguard):

1. Лидерство по эффективности между американскими и международными акциями было смешанным

2. Глобально диверсифицированный портфель обеспечил самую высокую доходность с поправкой на...

Сергей Спирин / Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля

«Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля» - мастер-класс с таким названием я провел на 9-й Конференции независимых финансовых консультантов, организованной Logic Planning Group в партнерстве с компанией ФИНДИС.


Как видно из названия, мое выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем я попытался...

Риск и реальная прибыль для горизонтов инвестирования

Картинка, с моего вчерашнего мастер-класса «Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля», которую слушатели моих других вебинаров ее еще не видели – зависимость между риском и прибылью для портфелей из акций, облигаций и казначейских векселей США для различных горизонтов инвестирования.


По оси Х – рыночный риск, рассчитанный как стандартное (среднеквадратичное) отклонение.

По оси Y – реальная (за вычетом инфляции) прибыль (среднегодовая реальная...

Портфель лежебоки по реальным котировкам

Как выглядел бы «Портфель лежебоки» при вложении в реальные инструменты, присутствующие на российском рынке? Результаты за последние пару лет – на картинке.

Можно заметить, что результаты «Портфеля лежебоки» от Финэкса и Открытия оказались даже лучше модельного, от Сбербанка – чуть хуже. Причем основные потери для ПИФов пришлись на ПИФы золота, которые дико проигрывают бенчмарку из-за высоких расходов и особенностей работы фидерных ПИФов. А вот ПИФы на российские активы в ряде случаев выглядят даже не хуже, чем ETFs от Финэкса.

Разумеется, цифры в этом примере по...

Лежебока – 2019

Для тех, кто вдруг не знает: «Портфель лежебоки» - модельный (расчетный) портфель, составленный из трех равных частей: 1/3 «акции» (ПИФ акций «Добрыня Никитич» УК Сбербанк управление активами) + 1/3 «облигации» (ПИФ облигаций «Илья Муромец» УК Сбербанк управление активами) + 1/3 «золото» (по официальным ценам Банка России). С регулярным (ежегодным) восстановлением баланса портфеля в последний день каждого календарного года.


Состав «Портфеля лежебоки» был впервые...

Портфель на неделю (17.12.2018-21.12.2018)

Доброе утро, друзья! 

Как всегда в вечернюю сессию составили очередной наш портфель на неделю. В предпоследний раз в этом году. И что-то прям как-то не очень. Начинали мы неделю с суммы баланса в 921 500 рублей. И на непонятно откуда взявшемся у большинства респондентов позитиве набили портфель лонгами почти под завязочку. В составе 5 позиций и все от лонга:

 

Не вошло в состав только золото, по которому не было большинства. В остальных же...

Итоги недели по операциям в портфеле (10.12.2018-14.12.2018)

Итак, друзья, с отчетом чуть задержалась, но все равно не поздно, ибо наше голосование еще пол часа продолжается здесь  https://tradernet.ru/feed/postId/1107558 прежде чем мы сформируем новый, предпоследний портфель на неделю в уходящем году. Я, кстати, еще не проголосовала, но подтвердила свои намерения, глядя на текущий ход торгов. Но пока подведем итоги прошедшей недели по операциям в портфеле. Период мы начинали с суммы баланса в 901 500 рублей. На...

Портфель на неделю (10.12.2018-14.12.2018)

Доброе утро, друзья!

Составили очередной портфель на неделю. В этот раз стартовали с обидных 901 500 рублей на балансе. Позиций открыли ровно три:

  

В шорте оба наших индекса и лонг золота. По рублю в этот раз проголосовали за флэт, а вот в нефти и индексе SnP голоса разделились поровну между несколькими вариантами. 

Пока примерно около нулей за счет роста золота и небольшой просадки в индексах по позициям. Посмотрим за...

Итоги недели по операциям в портфеле (03.12.2018-07.12.2018)

Итак, друзья, пока здесь https://tradernet.ru/feed/postId/1107310 проходит наш традиционный опрос, по которому составим наш очередной портфель на неделю в вечернюю сессию, посмотрим, с чем закончили неделю предыдущую. Начинали мы ее с суммы баланса в 980 500 рублей, снова вернувшись ниже миллиона, к сожалению. И нужно было сильно не отпускать. К несчастью не удалось. Но обо всем по порядку. В портфеле у нас было в этот раз  4 следующие...

Портфель на неделю (03.12.2018-07.12.2018)

Итак, друзья, с утра сразу не смогла выложить портфельчик в связи с неполадками. Но всё благополучно устранилось и спешу проинформировать. Неделю мы начинали после солидной просадки с суммы баланса в 980 500 рублей и напуганные последними событиями решили диверсифицироваться. Открыли 4 следующих позиции:

 

Против покупки американского индекса, золота и индекса Мосбиржи взяли в шорт индекс РТС. Такая вот головоломка. По нефти и рублю в этот раз решили...

Итоги недели по операциям в портфеле (26.11.2018-30.11.2018)

Итак, друзья ,пока здесь https://tradernet.ru/feed/postId/1107051 продолжается наш еженедельный опрос на предмет движения рынков га основе которого вечером составим портфель на очередной период, подведем итоги по операциям в портфеле за неделю прошлую. Выдалась она для нас непростой и к сожалению убыточной. Да еще у меня вылетело из головы зафиксировать результат в пятницу, поэтому пришлось пересчитывать всё ручками по ценам закрытия вечерней сессии...

Крах доткомов 2000-х


Георгий Вербицкий (George Verbitsky) недавно опубликовал любопытную табличку в напоминание о крахе пузыря доткомов 2000 года

Да, такие вещи надо знать, помнить о них, и понимать, что все это запросто может повториться.

А вот выводы из этой таблички можно сделать очень разные. В зависимости от глубины нюансов, которые вы способны различать.

На мой взгляд, сделать из этой таблички вывод только о рискованности buy&hold – это уж слишком примитивно.

О пользе...

Upload more entries

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign